Ablöse & Modernisierung von zwei ETD-Post-Trading-Applikationen
Moderne Lösungen für ETD-Geschäfte.
Für eine große deutsche Bank haben wir das Matching und die Positionsverwaltung börsengehandelter Derivate (ETDs) auf eine neue Systembasis gestellt. Das Vorhaben umfasste die Einführung zweier eng miteinander verbundener Anwendungen und ihre vollständige Einbindung in die bestehende Handels- und Abwicklungslandschaft.
Zielsetzung
Ausgangspunkt waren zwei Legacy-Systeme, die das End-of-Life erreicht hatten. Sie sollten durch eine integrierte Standardlösung ersetzt werden, die zentrale Prozesse des ETD-Clearings und Post-Trade-Geschäfts durchgängig abbildet.
Neben der technischen Ablösung zielte das Vorhaben darauf ab, Prozesse zu verschlanken, Schnittstellen und Abhängigkeiten zu reduzieren und die Weiterentwicklung der Anwendungen zu vereinfachen. Eine anwenderorientierte Benutzeroberfläche und flexible Konfigurationsmöglichkeiten sollten den Fachbereichen zudem mehr Eigenständigkeit im täglichen Umgang mit dem System ermöglichen.
Herausforderungen
Die besondere Komplexität lag in den zahlreichen Datenlieferungen globaler Börsen und Broker. Unterschiedliche Formate, Inhalte und Lieferwege mussten in der neuen Lösung korrekt verarbeitet und transformiert werden, damit das Matching der Geschäfte zuverlässig funktionierte.
Gleichzeitig mussten alle internen Liefer- und Empfängersysteme vollständig angebunden bleiben. Veränderungen in der vorgelagerten Verarbeitung durften die Versorgung der nachgelagerten HOST-Systeme nicht beeinträchtigen. Die Abstimmung der externen Datenquellen, internen Systeme und neuen Anwendungen erforderte daher eine enge Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Fachbereichen, der IT und dem Softwarevendor.
Unser Beitrag
Unser Team analysierte gemeinsam mit den Cluster- und Operations-Fachbereichen die vollständigen Datenlieferstrecken und die darin enthaltenen Transformationen. Dadurch entstand ein durchgängiges Verständnis dafür, wie externe Handelsdaten in die neue Lösung gelangen, dort verarbeitet und anschließend an die internen Systeme weitergegeben werden.
Auf dieser Grundlage strukturierte unser Team die fachliche Abnahme und entwickelte ein konsistentes Testvorgehen über die relevanten Datenquellen, Matching-Prozesse und Empfängersysteme hinweg. Abweichungen konnten dadurch gezielt eingegrenzt, nachvollziehbar dokumentiert und gemeinsam mit den Fachbereichen bearbeitet werden. Die kontinuierliche Abstimmung stellte sicher, dass sowohl die neue Funktionalität als auch die bestehenden Lieferstrecken in die Gesamtbetrachtung einbezogen wurden.
Erfolge
Mit dem Go-live beider Applikationen verfügt die Bank über eine neue Grundlage für die zukünftige Abwicklung ihres ETD-Geschäfts. Die Verbindung von Matching und Abwicklung innerhalb einer integrierten Lösung hat Schnittstellen und technische Abhängigkeiten vereinfacht.
Datenumwandlungen und fachliche Parameter können nun stärker über Konfigurationsmenüs gesteuert werden. Das erleichtert die Wartung und ermöglicht es, Anpassungen flexibel vorzunehmen. Zuvor außerhalb der Kernanwendungen abgebildete Prozesse, darunter Reconciliations und Regulatory Reporting, können künftig weitgehend in die Standardsoftware integriert werden.
Einen konkreten Mehrwert bietet auch die neue Benutzeroberfläche: Fachbereiche können Reports und Dashboards selbst konfigurieren und an ihren Informationsbedarf anpassen. Für solche Änderungen ist damit nicht mehr in jedem Fall die Unterstützung durch Business Analysten erforderlich. Gleichzeitig haben die beteiligten Teams ein umfassendes Verständnis der neuen Prozess- und Systemlandschaft aufgebaut und können deren Betrieb und Weiterentwicklung eigenständiger begleiten.
Das Projektteam
