Treasury
Chancen nutzen.
Risiken in Chancen transformieren.
Die aktive Steuerung der Risiken im Bankbuch gewinnt aktuell an Bedeutung. Die Risikoübernahme und -transformation war schon immer ein grundlegender Teil des Bankgeschäfts. Mit der Entwicklung der internationalen Finanzmärkte, der anhaltenden Negativzinsphase, den steigenden regulatorischen Vorgaben und dem erheblichen Kostendruck haben sich die Anforderungen an ein modernes Asset-Liability-Management stetig erhöht.
Die adäquate Quantifizierung und effektive Steuerung der Zins-, Liquiditäts- und FX-Risiken im Bankbuch sind in der heutigen Zeit unverzichtbar. Als zentrale Funktionseinheit ist die Treasury hierfür verantwortlich. Die Implementierung eines modernen, innovativen Asset-Liability-Managements ist daher eine der wesentlichen Aufgaben der Banken und wird für die nachhaltige Stabilität und Profitabilität der Institute immer bedeutsamer.
Wir unterstützen Sie mit dem richtigen Know-how. Die Messung und Steuerung der Zins-, Liquiditäts- und FX-Risiken im Bankbuch gehören seit vielen Jahren zu unseren Kerngeschäftsfeldern. Wir verfügen über die fachliche Expertise sowie über das erforderliche System Know-how, um für unsere Kunden die bestmöglichen und auf ihren Bedarf zugeschnittenen Prozesse und Systeme zu konzipieren und umzusetzen.
Unser Ansatz orientiert sich an Ihren Anforderungen. Zu unserer Kernkompetenz zählt die vollumfängliche Begleitung unserer Kunden. Wir designen mit Ihnen die funktionale und technische Zielarchitektur rund um Ihr ALM-System, Ihre Prozesse und Ihre Daten. Wir unterstützen Sie bei der IT-Umsetzung und begleiten Sie bis zum Roll-out der neuen Prozess- und Softwarelösungen.
30+
erfolgreiche Beratungsmandate im Bereich Treasury/ALM
100%
Abdeckung aller Zins-, Liquiditäts- und FX-Risiken
Ihr verlässlicher Partner.
- Konzeption und Umsetzung von Lösungen zur Messung, Steuerung, Limitierung und dem Reporting des Liquiditäts-, Zins- und FX-Risikos
- Konzeption und Umsetzung interner FTP-Modelle zur sachgerechten Allokation von Zins- und Liquiditätskosten
- Konzeption und Umsetzung von Modellen zur Bewertung komplexer Finanzinstrumente des Bankbuchs
- Konzeption und Umsetzung von regulatorischen Anforderungen an das Treasury sowie deren Steuerung (u.a. LCR, NSFR, ALMM, IRRBB)
- Einführung moderner ALM-/Treasury-Systeme (z.B. FIS Balance Sheet Manager, Calypso) sowie effizienter IT-Architekturen und Datenhaushalte
- Analyse bestehender Treasury-Prozesse sowie Unterstützung bei deren Orchestrierung, Optimierung und Automatisierung
Nachgewiesene Erfolge.
Neugestaltung des internen Liquiditätsmodells.
Unser Auftrag von einer deutschen Landesbank war die fachliche und technische Neugestaltung des internen Modells für die Messung und Steuerung des kurzfristigen Liquiditätsrisikos.
Ausgangspunkt des Projektes war der neue ILAAP-Leitfaden der EZB mit den darin gestellten Anforderungen an die Dualität der ökonomischen und normativen Steuerungsinstrumente für das Liquiditätsrisiko. Technische Grundlage für die Neugestaltung des internen Modells war die Standardsoftware FIS Balance Sheet Manager und der existierende Treasury-Datenhaushalt der Bank.
Neben der Übernahme der fachlichen Projektleitung unterstützte firstwaters mit Business-Analysten bei der Aufnahme des Status quo, der Spezifikation von neuen funktionalen und nicht- funktionalen Anforderungen, der IT-Umsetzung im FIS Balance Sheet Manager und den Testaktivitäten bis zum Go-Live.
Umsetzung von IRRBB für periodische Zinsrisikosteuerung.
Basierend auf der EBA-Guideline (EBA/GL/2018/02) sowie den Anforderungen aus BCBS 368 hat eine deutsche Landesbank den Aufbau der periodischen Zinsrisikosicht (NII-Simulation) als wesentliches Handlungsfeld identifiziert.
Im Rahmen des Umsetzungsprojektes haben wir gemeinsam mit dem Kunden zunächst die fachlichen Eckpfeiler der periodischen Zinsrisikomessung erarbeitet. Dies umfasste die Definition der Risikogröße für die periodische Sicht, die Bestimmung des relevanten Rechnungslegungsstandards, die Definition der Risikomessung, die Konzeption der Basis-/Risikoszenarien und den Einbezug von Konzerntöchtern.
Auf Grundlage der Standardsoftware FIS Balance Sheet Manager übernahmen wir anschließend die Detailspezifikation der zentralen Parameter und die Umsetzung der notwendigen Berechnungen für die NII-Simulation. Unsere Projekttätigkeit endet mit der Durchführung des Abnahmetests und der erfolgreichen Produktivsetzung der Lösung.
Umsetzung eines Treasury Target Operating Models.
Mit der Entscheidung für Calypso als Front-Office-System für das Treasury war firstwaters die erste Wahl des Kunden für Konzeption, Implementierung und Weiterentwicklung. firstwaters hatte sich bereits aufgrund der langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit bei der Front-to-Back-Einführung von Calypso als kompetenter und verlässlicher Partner etabliert. Beste Voraussetzungen für die Einführung des neuen Liquidity-Moduls von Calypso im Treasury der Bank.
Nach erfolgreicher Umsetzung eines produktionsnahen Prototyps und umfassendem Finetuning der Funktionsweise der Produktabbildung und Risikozerlegung zusammen mit dem Software-Vendor konnte die Ziellösung konzeptioniert, implementiert und auf „Herz und Nieren“ getestet werden, um dann schließlich in den Produktionsbetrieb überzugehen.
Mit der Übertragung des kompletten Bankbuchs nach Calypso wurde eine vollständige Positionsdarstellung in einem modernen Front-Office-System erreicht und die Abbildung einer Risiko-/Ergebnis-Separierung in der Buchstruktur der Treasury in Echtzeit ermöglicht. Die Marktbereiche konnten von Zins- und Liquiditätsrisiken freigestellt werden und es wurde eine vollständige Transparenz über Liquiditätskosten und -vergütung geschaffen.
Mit der aktiven Steuerung konnten zusätzliche Ergebnisbeiträge für die Gesamtbank generiert und die vorhandenen Ressourcen effizient genutzt werden.
Unterhalten wir uns.
Für weitere Einblicke kontaktieren Sie unseren Experten zum Thema Treasury und Asset Liability Management:
Patrick Arenz
+49 6021 4 54 84 66
capitalmarkets[at]firstwaters.de