Treasury/ALM

Chancen nutzen.

Risiken in Chancen transformieren.

Die aktive Steuerung der Risiken im Bankbuch gewinnt aktuell an Bedeutung. Die Risikoübernahme und -transformation war schon immer ein grundlegender Teil des Bankgeschäfts. Mit der Entwicklung der internationalen Finanzmärkte, der anhaltenden Negativzinsphase, den steigenden regulatorischen Vorgaben und dem erheblichen Kostendruck haben sich die Anforderungen an ein modernes Asset-Liability-Management stetig erhöht.

Die adäquate Quantifizierung und effektive Steuerung der Zins-, Liquiditäts- und FX-Risiken im Bankbuch sind in der heutigen Zeit unverzichtbar. Als zentrale Funktionseinheit ist die Treasury hierfür verantwortlich. Die Implementierung eines modernen, innovativen Asset-Liability-Managements ist daher eine der wesentlichen Aufgaben der Banken und wird für die nachhaltige Stabilität und Profitabilität der Institute immer bedeutsamer.

Wir unterstützen Sie mit dem richtigen Know-how. Die Messung und Steuerung der Zins-, Liquiditäts- und FX-Risiken im Bankbuch gehören seit vielen Jahren zu unseren Kerngeschäftsfeldern. Wir verfügen über die fachliche Expertise sowie über das erforderliche System Know-how, um für unsere Kunden die bestmöglichen und auf ihren Bedarf zugeschnittenen Prozesse und Systeme zu konzipieren und umzusetzen. ​ ​

Unser Ansatz orientiert sich an Ihren Anforderungen. Zu unserer Kernkompetenz zählt die vollumfängliche Begleitung unserer Kunden. Wir designen mit Ihnen die funktionale und technische Zielarchitektur rund um Ihr ALM-System, Ihre Prozesse und Ihre Daten. Wir unterstützen Sie bei der IT-Umsetzung und begleiten Sie bis zum Roll-out der neuen Prozess- und Softwarelösungen.

30+

erfolgreiche Beratungsmandate im Bereich Treasury/ALM

100%

Abdeckung aller Zins-, Liquiditäts- und FX-Risiken

Ihr verlässlicher Partner.

  • Konzeption und Umsetzung von Lösungen zur Messung, Steuerung, Limitierung und dem Reporting des Liquiditäts-, Zins- und FX-Risikos
  • Konzeption und Umsetzung interner FTP-Modelle zur sachgerechten Allokation von Zins- und Liquiditätskosten
  • Konzeption und Umsetzung von Modellen zur Bewertung komplexer Finanzinstrumente des Bankbuchs
  • Konzeption und Umsetzung von regulatorischen Anforderungen an das Treasury sowie deren Steuerung (u.a. LCR, NSFR, ALMM, IRRBB)
  • Einführung moderner ALM-/Treasury-Systeme (z.B. Ambit Focus, Calypso) sowie effizienter IT-Architekturen und Datenhaushalte
  • Analyse bestehender Treasury-Prozesse sowie Unterstützung bei deren Orchestrierung, Optimierung und Automatisierung

Nachgewiesene Erfolge.

Neugestaltung des internen Liquiditätsmodells.

Unser Auftrag von einer deutschen Landesbank war die fachliche und technische Neugestaltung des internen Modells für die Messung und Steuerung des kurzfristigen Liquiditätsrisikos.

Umsetzung von IRRBB für periodische Zinsrisikosteuerung.

Basierend auf der EBA-Guideline (EBA/GL/2012/02) sowie den Anforderungen aus BCBS 368 hat eine deutsche Landesbank den Aufbau der periodischen Zinsrisikosicht (NII-Simulation) als wesentliches Handlungsfeld identifiziert. Im Rahmen des Umsetzungsprojektes haben wir gemeinsam mit dem Kunden zunächst die fachlichen Eckpfeiler der periodischen Zinsrisikomessung erarbeitet.

Umsetzung eines Treasury Target Operating Models.

Durch die Einführung eines gesamthaften Treasury Target Operating Models wurden Defizite in Datenqualität und Ergebnisermittlung beseitigt, eine Erhöhung der Steuerungsfähigkeit erzielt sowie operationelle Risiken und Modellrisiken reduziert. Mit fachlichem und technischem Know-how hat Firstwaters bei Konzeption, Umsetzung und Weiterentwicklung maßgeblich zu einer nachhaltigen Lösung beigetragen. 

Unterhalten wir uns.

Für weitere Einblicke kontaktieren Sie unseren Experten zum Thema Treasury und Asset Liability Management:

Ruben Dinter

+49 6021 4 54 84 82
treasuryalmwhatever[at]firstwaters.de