Risk

Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir bereits sehr unterschiedliche Lösungen für das Marktrisiko eingeführt. Zu diesen Lösungen gehören Interne Modelle, von der historischen Simulation bis hin zu Monte Carlo Ansätzen. Die Lösungsarchitekturen reichen dabei von integrierten Gesamtsystemen bis hin zu mehreren aufeinander abgestimmten Systemen in einer Risiko-Systemlandschaft.

Von Beginn an begleiten wir unsere Kunden bei aktuellen Themen wie beispielsweise CVA, FRTB, IRRBB oder BCBS 239. Wir beleuchten gemeinsam mit Ihnen die Herausforderungen und beraten Sie bei der Lösungsfindung. 

In größeren Vorhaben unterstützen wir vom Projekt Set-Up über Umsetzung und Test bis zum Roll-Out. Dabei sind wir in der Fachkonzeption und der Parametrisierung der gängigen Systeme ebenso erfahren wie bei der Entwicklung der benötigten individuellen Komponenten. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung von Bewertungs- und Marktdatenmodellen aber auch in der Abbildung und Anbindung von Daten aus internen oder externen Quellen. Wir kennen die Herausforderungen und Lösungsansätze im Umgang mit großen Datenmengen und rechenintensiven Anforderungen.

Wir begleiten unsere Kunden seit nahezu 20 Jahren in den Bereichen RISK, Treasury und Accounting sowie bei der Einführung von Handels- und Abwicklungssystemen. Aus unserer täglichen Arbeit kennen wir nicht nur die gängigen Handels-, Abwicklungs-, Markt- und Stammdaten-Systeme mit ihren Datenmodellen und Schnittstellen, sondern auch die Schwierigkeiten und Möglichkeiten der Konzernbereiche rund um das Risikomanagement. Wir verfügen über ein exzellentes Verständnis der gehandelten Finanzprodukte, der Bewertungsansätze sowie sämtlicher benötigten Daten und Modelle. Darüber hinaus sind wir auch mit den regulatorischen Anforderungen und Meldepflichten im Kapitalmarktumfeld aus zahlreichen Projekten bestens vertraut.